Estimador de PnL de grid

Como usar a ferramenta

Grid trading é matematicamente simples, mas costuma ser vendido em UIs de bots como algo mais mágico do que é. No núcleo: dentro de um range escolhido, você compra uma fatia a cada passo pra baixo e vende uma fatia a cada passo pra cima. Sua vantagem é o tamanho do passo vezes o número de gatilhos, menos fees round-trip. Esta ferramenta diz quanto isso vale, dadas suas premissas.

Exemplo trabalhado: BTC grid 55.000-65.000, 40 grids, passo ≈ 250 USDT (≈ 0,42% do ponto médio). Capital 5.000 USDT, então 125 USDT por grid. Se você assume volatilidade diária de 2,5% (perto da histórica do BTC), o ponto médio é 60.000 e o movimento diário esperado em uma direção fica em ~1.500. Sob a simplificação de "cada grid dispara uma vez em cada direção", isso são uns 12 gatilhos diários, PnL bruto ≈ 12 × 125 × 0,0042 ≈ 6,3 USDT. Depois de 0,04% de fee round-trip, sobram uns 4 USDT — uns 0,08% diários, ~30% APR — desde que o preço fique no range.

O modelo é deliberadamente conservador. Em mercados reais, BTC rotineiramente fura um range, a grid trava, e uma pilha de inventory long submerso fica pra trás. Trate "PnL diário" como o caso otimista em regime range-bound, nunca como promessa.

A matemática por trás

Passo por grid = (superior − inferior) / número de grids
Capital por grid = capital / número de grids
Passo % = passo / ponto médio

Gatilhos diários ≈ (vol diária × ponto médio) × 2 / passo
                  (assume que o preço anda toda a distância diária em cada direção)

PnL bruto por grid = capital_por_grid × passo_pct
PnL bruto diário = gatilhos × PnL_bruto
PnL líquido diário = bruto − gatilhos × capital_por_grid × fee × 2

Localização atual = (atual − inferior) / (superior − inferior)

É o modelo "grid aritmética + vol simplificada". Correções da vida real: (1) grids geométricas mantêm o passo % constante, aritméticas têm drift perto dos limites; (2) dias de alta vol disparam muito mais que a fórmula sugere, mas trazem proporcionalmente mais risco de rompimento; (3) em grid de perp você também paga funding, que pode engolir 30-100% do bruto.

Erros comuns

"Mais grids = mais lucro." Não. Grids mais densos significam passo menor mas linearmente mais gatilhos — as fees escalam na mesma taxa, então o PnL diário teórico fica aproximadamente constante. O teto real é se as ordens maker realmente preenchem, se o tick mínimo da exchange engole seu passo, e os limites de número de grids por exchange. Grids de spot na OKX ficam praticamente em 100-200.

"Moeda de alta vol é melhor pra grid." Vol mais alta = mais gatilhos e mais probabilidade de rompimento. Algo como SHIB pode mexer 50%+ numa semana; bote o grid estreito e o preço fura, bote largo e os gatilhos somem. Moedas de vol média range-bound (BTC e ETH em alguns meses) são o ponto doce de verdade.

"Grid não liquida." Grid de spot não, mas grid de perp — especialmente com alavancagem — liquida sim. Grid de contrato na OKX vem com alavancagem ativada por padrão; se o preço fura o range, o inventory long acumula perda não realizada até disparar liquidação. Confira as configurações antes de ativar.