网格利润预算器

怎么用这个工具

网格交易的数学很简单,但被很多机器人页面包装得像个奇迹。本质上你在做的事是:在某一段价区里,价格每跌一格就买入一份,每涨一格就卖出一份,赚的是格距乘以触发次数,扣双边手续费。这个工具帮你看清楚,在你给的假设里,这件事到底"值多少"。

举个例子:BTC 网格 55000-65000,40 格,每格 250 价差(约 0.42%)。投入 5000 USDT,每格 125 USDT。假设日波动率 2.5%(BTC 历史均值附近),平均价 60000,预期单边日内移动 1500;按"每格双向触发一次"的简化模型估算,日触发约 12 次,毛 PnL 约 12 × 125 × 0.0042 ≈ 6.3 USDT。扣 0.04% 双边费,大约剩 4 USDT 左右,日化 0.08%、年化约 30%——前提是价格不突破区间。

这个模型故意做得保守:实战里 BTC 真实波动经常一天打穿区间,网格就停摆并留下一堆套牢的多头底仓。所以"日 PnL"只是平稳行情的乐观值,别拿它当承诺。

背后的公式

每格价差 = (上限 - 下限) / 网格数
每格资金 = 总资金 / 网格数
每格价差比例 = 每格价差 / 平均价

日触发次数 ≈ (日波动率 × 平均价) × 2 / 每格价差
            (假设当日价格双向走完日波动距离)

每格毛 PnL = 每格资金 × 每格价差比例
日毛 PnL = 触发次数 × 每格毛 PnL
日净 PnL = 日毛 PnL - 触发次数 × 每格资金 × 双边手续费

当前价位置 = (当前价 - 下限) / (上限 - 下限)

这是"等差网格 + 简化波动率"模型,真实场景里有几个修正:(1) 等比网格的每格价差比例恒定,等差网格的比例在区间两端不同;(2) 高波动率日触发次数远大于估计值,但同时也带来更大的单边风险;(3) 永续合约网格还要算入资金费率成本,可能吃掉 30-100% 的毛利。

常见误区

"网格数越多越赚。" 不。网格密度提高,每格价差变小,但触发次数线性增加而手续费比例不变——理论上日 PnL 接近恒定。真正的瓶颈是 maker 单是否能成交、最小单位是否被踩穿、平台的网格深度限制。OKX 现货网格通常 100-200 格是体感上限。

"高波动率币种网格更好。" 高波动等于高触发次数 + 高单边突破概率。SHIB 这种币 7 日波动可能 50%+,网格设窄了立刻打穿,设宽了触发不够。中波动 + 区间震荡品种(BTC/ETH 在某些月份)是网格的真实甜区。

"网格不会爆仓。" 现货网格不会,但如果你开的是合约网格(尤其带杠杆),价格突破区间时多头仓位会浮亏到强平。OKX 合约网格默认带杠杆——一定看清楚再开。